當(dāng)相關(guān)系數(shù)等于-1時(shí)，表明兩項(xiàng)資產(chǎn)的收益率具有完全負(fù)相關(guān)的關(guān)系，即它們的收益率變化方向和變化幅度完全相反。當(dāng)兩項(xiàng)資產(chǎn)的收益率完全負(fù)相關(guān)時(shí)，兩項(xiàng)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)可以充分地相互抵消，甚至完全消除。因而，這樣的組合能夠最大限度地降低風(fēng)險(xiǎn)。
下列關(guān)于兩項(xiàng)資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)分散情況的說(shuō)法中，錯(cuò)誤的是（ ）。
只要資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)不為1，就可以分散風(fēng)險(xiǎn)，選項(xiàng)A不正確。
下列有關(guān)資本資產(chǎn)定價(jià)模型的表述中，錯(cuò)誤的是（ ）。
證券市場(chǎng)線的一個(gè)暗示是“只有系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)才有資格要求補(bǔ)償”，因此選項(xiàng)C不正確。
X、Y兩個(gè)投資項(xiàng)目收益率的標(biāo)準(zhǔn)差分別是20%和15%，投資比例均為50%，兩個(gè)投資項(xiàng)目收益率的相關(guān)系數(shù)為1，則由X、Y兩個(gè)投資項(xiàng)目構(gòu)成的投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差為（ ）。
在相關(guān)系數(shù)為1，而且等比例投資的前提下，兩個(gè)投資項(xiàng)目構(gòu)成的投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差恰好等于兩個(gè)投資項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)差的算術(shù)平均數(shù)。所以，X、Y兩個(gè)投資項(xiàng)目構(gòu)成的投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差=（20%+15%）/2=17.5%。
下列表述中，關(guān)于證券投資組合理論不正確的是（ ?。?。
組合風(fēng)險(xiǎn)隨組合資產(chǎn)數(shù)量的增加證券組合的風(fēng)險(xiǎn)會(huì)逐漸降低，當(dāng)資產(chǎn)的個(gè)數(shù)增加到一定程度時(shí)，證券資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)程度趨于平穩(wěn)，這時(shí)組合風(fēng)險(xiǎn)的降低將非常緩慢直到不再降低，所以選項(xiàng)B不正確。
下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價(jià)模型的說(shuō)法中，不正確的是（ ?。?。
當(dāng)β=1時(shí)，必要收益率=無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率+β×（市場(chǎng)平均收益率-無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率）=無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率+1×（市場(chǎng)平均收益率-無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率）=市場(chǎng)平均收益率；必要收益率=無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率+β×市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢酬，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率提高，市場(chǎng)上所有資產(chǎn)的必要收益率提高。
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