只要資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)不為1，就可以分散風(fēng)險(xiǎn)，選項(xiàng)A不正確。
如果A、B兩種資產(chǎn)的相關(guān)系數(shù)為-1，A的標(biāo)準(zhǔn)差為20%，B的標(biāo)準(zhǔn)差為10%，在等比投資的情況下，該資產(chǎn)組合的標(biāo)準(zhǔn)離差為（ ）。
組合的方差＝（50%×20%-50%×10%）^2＝0.0025，組合的標(biāo)準(zhǔn)離差=（0.0025）^0.5=0.05=5%。
X、Y兩個(gè)投資項(xiàng)目收益率的標(biāo)準(zhǔn)差分別是20%和15%，投資比例均為50%，兩個(gè)投資項(xiàng)目收益率的相關(guān)系數(shù)為1，則由X、Y兩個(gè)投資項(xiàng)目構(gòu)成的投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差為（ ?。?。
在相關(guān)系數(shù)為1，而且等比例投資的前提下，兩個(gè)投資項(xiàng)目構(gòu)成的投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差恰好等于兩個(gè)投資項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)差的算術(shù)平均數(shù)。所以，X、Y兩個(gè)投資項(xiàng)目構(gòu)成的投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差=（20%+15%）/2=17.5%。
下列有關(guān)相關(guān)系數(shù)的說法中，不正確的是（ ?。?。
當(dāng)相關(guān)系數(shù)等于-1時(shí)，表明兩項(xiàng)資產(chǎn)的收益率具有完全負(fù)相關(guān)的關(guān)系，即它們的收益率變化方向和變化幅度完全相反。當(dāng)兩項(xiàng)資產(chǎn)的收益率完全負(fù)相關(guān)時(shí)，兩項(xiàng)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)可以充分地相互抵消，甚至完全消除。因而，這樣的組合能夠最大限度地降低風(fēng)險(xiǎn)。
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