題目
[單選題]如果A、B兩種資產(chǎn)的相關(guān)系數(shù)為-1，A的標(biāo)準(zhǔn)差為20%，B的標(biāo)準(zhǔn)差為10%，在等比投資的情況下，該資產(chǎn)組合的標(biāo)準(zhǔn)離差為（ ?。?/span>本題來(lái)源：第五節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)與收益
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答案解析
答案：
D
答案解析：
組合的方差＝（50%×20%-50%×10%）^2＝0.0025，組合的標(biāo)準(zhǔn)離差=（0.0025）^0.5=0.05=5%。
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拓展練習(xí)
第1題
[單選題]下列關(guān)于β系數(shù)的表述中，正確的是（ ）。
答案解析
答案：
B
答案解析：
β系數(shù)可以為負(fù)數(shù)，所以選項(xiàng)A不正確 ；投資組合的β系數(shù)等于單項(xiàng)資產(chǎn)的β系數(shù)的加權(quán)平均數(shù)，選項(xiàng)C不正確；β系數(shù)反映的是證券的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，選項(xiàng)D不正確。
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第2題
[單選題]A、B兩種投資方案的預(yù)計(jì)投資報(bào)酬率均為25%，A方案的標(biāo)準(zhǔn)離差率小于B方案的標(biāo)準(zhǔn)離差率，則下列表述正確的是（ ?。?。答案解析
答案：
A
答案解析：標(biāo)準(zhǔn)離差率是相對(duì)數(shù)指標(biāo)，無(wú)論期望報(bào)酬率是否相同均可衡量風(fēng)險(xiǎn)大小，標(biāo)準(zhǔn)離差率越大，風(fēng)險(xiǎn)越大，反之亦然。
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第3題
[單選題]嘉佳企業(yè)準(zhǔn)備投資項(xiàng)目A，A投資項(xiàng)目的收益率及其概率分布如下表所示：
| 項(xiàng)目實(shí)施情況 | 概率 | 投資收益率 |
| 好 | 0.5 | 20% |
| 一般 | 0.4 | 15% |
| 差 | 0.1 | -5% |
則項(xiàng)目A的標(biāo)準(zhǔn)離差是（ ?。?。
答案解析
答案：
C
答案解析：
期望收益率=0.5×20%+0.4×15%+0.1×（-5%）=15.5%；
標(biāo)準(zhǔn)離差=[(20%-15.5%)2×0.5+(15%-15.5%)2×0.4+(-5%-15.5%)2×0.1]0.5=7.23%。
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第4題
[不定項(xiàng)選擇題]在計(jì)算由兩項(xiàng)資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合收益率時(shí)，不需要考慮的因素有（ ?。?。
答案解析
答案：
C,D,E
答案解析：
由資產(chǎn)組合預(yù)期收益率的計(jì)算公式可知，其中并未涉及到單項(xiàng)資產(chǎn)的方差、標(biāo)準(zhǔn)差和標(biāo)準(zhǔn)離差率。
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第5題
[不定項(xiàng)選擇題]風(fēng)險(xiǎn)反映了收益的不確定性，下列各項(xiàng)中，衡量風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)不包括（ ?。?。答案解析
答案：
A,E
答案解析：資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)是資產(chǎn)收益率的不確定性，其大小可用資產(chǎn)收益率的離散程度來(lái)衡量。衡量風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)主要有收益率的方差、標(biāo)準(zhǔn)差和標(biāo)準(zhǔn)離差率等。
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