題目
[不定項(xiàng)選擇題]風(fēng)險(xiǎn)反映了收益的不確定性，下列各項(xiàng)中，衡量風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)不包括（ ?。?。本題來(lái)源：第五節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)與收益
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答案解析
答案：
A,E
答案解析：資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)是資產(chǎn)收益率的不確定性，其大小可用資產(chǎn)收益率的離散程度來(lái)衡量。衡量風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)主要有收益率的方差、標(biāo)準(zhǔn)差和標(biāo)準(zhǔn)離差率等。
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第1題
[單選題]下列關(guān)于β系數(shù)的表述中，正確的是（ ）。
答案解析
答案：
B
答案解析：
β系數(shù)可以為負(fù)數(shù)，所以選項(xiàng)A不正確 ；投資組合的β系數(shù)等于單項(xiàng)資產(chǎn)的β系數(shù)的加權(quán)平均數(shù)，選項(xiàng)C不正確；β系數(shù)反映的是證券的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，選項(xiàng)D不正確。
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第2題
[單選題]如果A、B兩種資產(chǎn)的相關(guān)系數(shù)為-1，A的標(biāo)準(zhǔn)差為20%，B的標(biāo)準(zhǔn)差為10%，在等比投資的情況下，該資產(chǎn)組合的標(biāo)準(zhǔn)離差為（ ）。
答案解析
答案：
D
答案解析：
組合的方差＝（50%×20%-50%×10%）^2＝0.0025，組合的標(biāo)準(zhǔn)離差=（0.0025）^0.5=0.05=5%。
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第3題
[單選題]若某金融資產(chǎn)下一年在經(jīng)濟(jì)繁榮時(shí)收益率是10%，在經(jīng)濟(jì)衰退時(shí)收益率是－10%，在經(jīng)濟(jì)狀況正常時(shí)收益率是5%。以上三種經(jīng)濟(jì)情況出現(xiàn)的概率分別是0.3，0.2，0.5那么，該金融資產(chǎn)下一年的期望收益率為（ ?。?。答案解析
答案：
A
答案解析：預(yù)期收益率＝10%×0.3＋（－10%）×0.2＋5%×0.5＝3.5%。
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第4題
[單選題]在證券市場(chǎng)線中，投資者要求補(bǔ)償是因?yàn)樗麄儭叭淌堋绷四撤N風(fēng)險(xiǎn)，該風(fēng)險(xiǎn)是（ ?。?/p>
答案解析
答案：
B
答案解析：
證券市場(chǎng)線一個(gè)重要的暗示就是“只有系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)才有資格要求補(bǔ)償”。該公式中并沒(méi)有引入非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)即公司風(fēng)險(xiǎn)，也就是說(shuō)，投資者要求補(bǔ)償只是因?yàn)樗麄儭叭淌堋绷耸袌?chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的緣故，而不包括公司風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)楣撅L(fēng)險(xiǎn)可以通過(guò)證券資產(chǎn)組合被消除掉。
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第5題
[不定項(xiàng)選擇題]下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)衡量的說(shuō)法中，正確的有（ ?。?。答案解析
答案：
A,B
答案解析：期望值反映預(yù)計(jì)收益的平均化，不能直接用來(lái)衡量風(fēng)險(xiǎn)。期望值相同的情況下，方差越大，風(fēng)險(xiǎn)越大；期望值相同的情況下，標(biāo)準(zhǔn)差越大，風(fēng)險(xiǎn)越大。
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