題目
[不定項選擇題]下列關(guān)于風險衡量的說法中，正確的有（ ）。本題來源：第五節(jié) 風險與收益
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答案解析
答案：
A,B
答案解析：期望值反映預計收益的平均化，不能直接用來衡量風險。期望值相同的情況下，方差越大，風險越大；期望值相同的情況下，標準差越大，風險越大。
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拓展練習
第1題
[單選題]如果A、B兩種資產(chǎn)的相關(guān)系數(shù)為-1，A的標準差為20%，B的標準差為10%，在等比投資的情況下，該資產(chǎn)組合的標準離差為（ ?。?。
答案解析
答案：
D
答案解析：
組合的方差＝（50%×20%-50%×10%）^2＝0.0025，組合的標準離差=（0.0025）^0.5=0.05=5%。
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第2題
[單選題]協(xié)力公司一新投資項目的經(jīng)營期望收益率為20%，其標準差為0.08，風險報酬系數(shù)為0.8，則該項目的標準離差率是（ ）。答案解析
答案：
A
答案解析：標準離差率＝標準差/經(jīng)營期望收益率＝0.08/20%＝0.4。
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第3題
[單選題]X、Y兩個投資項目收益率的標準差分別是20%和15%，投資比例均為50%，兩個投資項目收益率的相關(guān)系數(shù)為1，則由X、Y兩個投資項目構(gòu)成的投資組合的標準差為（ ）。
答案解析
答案：
D
答案解析：
在相關(guān)系數(shù)為1，而且等比例投資的前提下，兩個投資項目構(gòu)成的投資組合的標準差恰好等于兩個投資項目標準差的算術(shù)平均數(shù)。所以，X、Y兩個投資項目構(gòu)成的投資組合的標準差=（20%+15%）/2=17.5%。
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第4題
[單選題]在證券市場線中，投資者要求補償是因為他們“忍受”了某種風險，該風險是（ ?。?/p>
答案解析
答案：
B
答案解析：
證券市場線一個重要的暗示就是“只有系統(tǒng)風險才有資格要求補償”。該公式中并沒有引入非系統(tǒng)風險即公司風險，也就是說，投資者要求補償只是因為他們“忍受”了市場風險的緣故，而不包括公司風險，因為公司風險可以通過證券資產(chǎn)組合被消除掉。
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第5題
[不定項選擇題]下列關(guān)于折現(xiàn)率的說法正確的有（ ?。?。
答案解析
答案：
B,D
答案解析：
股票價值評估一般選擇投資者期望的必要報酬率作為折現(xiàn)率，選項A、E錯誤；項目投資決策一般選擇項目的必要報酬率或項目所在行業(yè)的平均收益率作為折現(xiàn)率。所以選項C錯誤。
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